Portföy yönetimi ders notları

Hem / Ekonomi & Finanser / Portföy yönetimi ders notları

Bu modelden yararlanılarak, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında Ocak 1997-Aralık 2002 tarihleri arasında işlem gören hisse senetlerinin aylık kazanç verileri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.

Açıköğretim Aöf Portföy Yönetimi dersi açıköğretim Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünde okutulan derslerden bir tanesidir.

Portföy Yönetimi dersi için çalışma kaynaklarını sizler için toparladık, derledik ve faydalanmanız için yayınlıyoruz.

Markowitz modeliyle bulunan optimal portföylerin, tek tek hisse senetlerinden daha iyi kazanç ve risk bileşimi verdikleri bir gerçektir. Ayrıca uygun bir çeşitlendirme ile sistematik olmayan riskin ortadan kaldırılabileceği görülmüştür.

search Çıkmış Soruları Ara

Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri

Portföy Yönetimi dersi için 1 adet ara (vize) sınavı ve 1 adet dönem sonu (final) sınavı yapılmaktadır.

Modern Portföy Teorisinin temelini teşkil eden Markowitz Modelinin teorik yapısı ayrıntıları ile ortaya konmuştur. Önceki yıllara ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders notlarına ve özetlerine, ders kitaplarına aÅŸağıdaki baÄŸlantılardan eriÅŸebilirsiniz. Ara sınavın %30’u ile Dönem Sonu sınavının %70’i alınarak toplanmakta ve sınıfın genel ortalamasına göre harf notu verilmektedir.

SınavYüzde %
Ara (Vize) Sınavı30
Dönem Sonu (Final) Sınavı70
Toplam100
Yıl Sonu
Yaz Okulu Sınavı100

Portföy Yönetimi Dersinin BulunduÄŸu Bölümler

Öneri Dergisi

Öz

Çalışma portföy teorisi ile ilgilidir.

Çok iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde sistematik olmayan risk, sistematik risk seviyesine kadar indirilebilir.

portföy yönetimi ders notları

Sistematik riski ise elimine etmek mümkün değildir.

Kaynakça

  • [1] BICKSLER, J.L.; SAMUELSON, P.A., Investment Portfolio Decision-Making, D.C.Heath and Company Lexington, Massachusetts, 1974.
  • [2] DOBBINS, R.; WITT, S.F.; FIELDING, J., Portfolio Theory and Investment Management, Second Edition, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 1994.
  • [3] MARKOWITZ, H.M., "Portfolio Selection", The Journal of Finance, Vol.VII, March 1952, ss.77-91.
  • [4] MARKOWITZ, H., Portfolio Selection, Efficient Diversification of Investment, Yale University Press, New Haven and London, 1959, ss.3,6,206,225.
  • [5] KOCAMAN, B., Yatırım Teorisinde Modern Gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bazı Değerlendirme ve Gözlemler, IMKB, İstanbul, 1995, s.44.
  • [6] SHARPE, W.F., Portfolio Theory and Capital Markets, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970, s.3.
  • [7] MARKOWITZ, H., Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Basil Blackwell Ltd., New York, 1987, s.52.
  • [8] JONES, C.; TUTTLE, D.L.; HEATON, C., Essentials of Modern Investments, The Ronald Press Company, New York, 1977, s.366.
  • [9] FAMA, E., "Multiperiod Consumption-Investment Decisions", American Economic Review, Vol.LX, No.1, March 1970, ss.163-174.
  • [10] FRANCIS, J.C, Investments: Analysis and Management, Fifth Edition, McGraw Hill, New York, 1991 , s.228.
  • [11] LINTNER, J., "Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification", The Journal of Finance, Vol.XX, No: 4, Dec.1965, ss.587-615.
  • [12] JENSEN, M.C., "Risk, The Pricing of Capital Assets, and The Evaluation of Investment Portfolios", Journal of Business, Vol.42, No: 1, 1969, ss.167-247.
  • [13] MARKOWITZ, H.M., "Foundations of Portfolio Theory", The Journal of Finance, Vol.XLVI, No: 2, June 1991, ss.469-477.
  • [14] ALEXANDER, G.J.; FRANCIS, J.C., Portfolio Analysis, Third Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1986, ss.50,51,54.
  • [15] KANYILMAZ, İ., Menkul Kıymet Yatırım Tahlilleri, Ders Notları, Alfa, Bursa, 1992, ss.101,103,104.
  • [16] CEYLAN, A.; KORKMAZ, T., Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitabevi, Bursa, 1993, s.66.
  • [17] ELTON, E.J.; GRUBER, M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, Inc., Fifth Edition, New York, 1995, s.55.
  • [18] FAMA, E.F, Foundations of Finance, Basic Books, Inc., New York, 1976, s.58.
  • [19] LUMBY, S., Investment Appraisal and Financial Decisions, Fifth Edition, Chapman & Hall, London, 1994, s.239.
  • [20] ÖZÇAM, M., Varlık Fiyatlama Modelleri Aracılığıyla Dinamik Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 104, Ankara, 1997, ss.14,15.
  • [21] LEVY, H.; SARNAT, M., Capital Investment and Financial Decisions, Prentice - Hall, London, 1978, s.133.
  • [22] PARKER, G.C.; STEWART, S.S., "Risk an Investment Performance", Financial Analysts Journal, Vol.30, No:3, May-June 1974, ss.49-51.
  • [23] HAUGEN, R.A., Modern Investment Theory, Third Edition, Prentice-Hall, International Inc., New Jersey, 1993,s.60.
  • [24] UĞUZ, M., Menkul Kıymet Seçimi ve Yatırım Yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1990, ss.141,142.
  • [25] HARRINGTON, D.R., Modern Portfolio Theory and The Capital Asset Pricing Model, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1983, ss.9,10.

Proje Portföy Yönetimi  Eğitimi  – Google Classroom – 75 TL.

Süre: 8+ saat

İçerik

Genel Bilgiler

  • Portföy Nedir?
  • Portföyler, Programlar, Projeler ve Operasyonlar Arasındaki İlişkiler
  • Portföy Yönetimi Nedir?
  • Portföy, Program ve Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
  • Portföy Yönetimi Prensipleri
  • Portföy Yönetimi, Organizasyonel Strateji, Stratejik İş Yürütme ve Organizasyon
  • Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
  • Stratejik İş Yürütme ve Organizasyonel Proje Yönetimi
  • Portföy Bileşenleri ve Aralarındaki İlişkiler
  • Program Yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Operasyonların Yönetimi
  • Portföy Yöneticisinin Rolü
  • Portföy Yönetiminde Diğer Roller
  • Sponsorlar
  • Portföy Yönetişim Kurulu
  • Portföy, Program ve_veya Proje Yönetimi Ofisi PYO
  • Program Yöneticileri
  • Proje Yöneticileri

Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü

  • Ders Notları
  • Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü
  • Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsüne Genel Bakış
  • Prensipler
  • Devam Eden Yaşam Döngüsü
  • Başlangıç
  • Planlama
  • Yürütme
  • Optimizasyon
  • İzleme ve Kontrol
  • Portföy Yönetimi Bilgi Sistemi-PYBS
  • Portföy Yaşam Döngüsünde Yönetişim

Portföy Stratejik Yönetimi

  • Ders Notları
  • Portföy Stratejik Yönetimi
  • Portföy Stratejik Yönetimine Genel Bakış
  • Prensipler
  • Portföy Stratejik Planı
  • Portföy Stratejik Hedeflerinin Geliştirilmesi
  • Vizyon ve Misyon
  • Stratejik Amaçlar
  • Stratejik Hedefler
  • Stratejik Girişimler
  • Stratejik Risk İştahı
  • Portföy Başlatma Belgesi
  • Portföy Yol Haritası
  • Kilit Portföy Bileşenleri
  • Kilit Portföy Bileşenlerini Değerlendirme
  • Kilit Portföy Bileşenlerinin Seçimi
  • Portföy Optimizasyonu
  • Stratejik Hizalanmanın Yönetilmesi
  • Stratejik Etkinin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Stratejik Değişikliğin Etkileri

Portföy Yönetişimi

  • Ders Notları
  • Portföy Yönetişimi
  • Portföy Yönetişimine Genel Bakış
  • Portföy Yönetişimi Nedir?
  • Prensipler
  • Yönetişim Konsepti
  • Portföy Yönetişiminin Program ve Projelere Etkisi
  • Etkin Portföy Yönetişimi Tasarım Faktörleri
  • Portföy Sponsoru
  • Portföy Yönetişim Kurulu
  • Portföy Denetim Organizasyonu
  • Diğer Roller

Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi

  • Ders Notları
  • Portföy Yönetişim Rolleri
  • Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi
  • Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimine Genel Bakış
  • Prensipler
  • Kapasite Yönetimi
  • Kapasite Planlama
  • Arz ve Talep Yönetimi
  • Arz ve Talep Analizi
  • Arz ve Talep Atamaları
  • Arz ve Talep Optimizasyonu
  • Organizasyonel Yeterlilikler
  • Yeterlilik Değerlendirmesi
  • Yeterlilik Geliştirme
  • Yeni Yeterlilikler Geliştirmek
  • Mevcut Yeterliliklerin Sürdürülmesi
  • Performans Raporlama
  • Kapasite ve Yeterliliğin Dengelenmesi

Portföy Paydaş Katılımını Sağlama

  • Ders Notları
  • Portföy Paydaş Katılımını Sağlama
  • Portföy Paydaş Katılımını Sağlamaya Genel Bakış
  • Paydaş İlgi Tablosu
  • Prensipler
  • Portföy Paydaşlarının Tanımlanması
  • Paydaş Kategorizasyonu
  • Paydaşların Tanımlanması
  • Portföy Paydaşları Analizi
  • Paydaş Katılımı Planlama
  • İletişim Yönetimi Yaklaşımlarını Tanımlamak
  • Yönetişim ile Hizalanma
  • İletişim Altyapısı
  • Portföy Yönetimi Planı
  • Portföy Raporları
  • Portföy Süreç Varlıkları
  • İletişim Yönetimi ve Bileşenler Arayüzü
  • Ortaya Çıkarma Teknikleri
  • İletişim Gereksinimleri Analizi
  • Portföy İletişimlerinin Yönetilmesi

Portföy Değer Yönetimi

  • Ders Notları
  • Portföy Değer Yönetimi
  • Portföy Değer Yönetimine Genel Bakış
  • Prensipler
  • Değer Yönetimi Nedir?
  • Değer Yönetimi Bileşenleri
  • Beklenen Değerin Görüşülmesi
  • Değerin En Üst Seviyeye Çıkarılması
  • Değeri Güvenceye Alma
  • Değerin Gerçekleştirilmesi

Portföy Risk Yönetimi

  • Ders Notları
  • Portföy Risk Yönetimi
  • Portföy Risk Yönetimine Genel Bakış
  • Prensipler
  • Portföy Risklerini Yönetmek
  • Risk Dengeleme
  • Portföy Risk Yönetimi
  • Kilit Planlama Bileşenleri
  • Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • Risk Algısı
  • Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi ve Portföy Risk Yönetimi Planı
  • Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
  • Portföy Risk Yönetimi Planı

Araç & Teknikler

  • Önceliklendirme Analizi
  • Senaryo Analizi
  • Kapasite ve Yeterlilik Analizi
  • Stratejik Hizalama Analizi
  • Bağımlılık Analizi
  • Portföy Bileşen Stoğu
  • Portföy Bileşen Kategorizasyonu
  • Ağırlıklandırılmış Sıralama ve Skorlama Tekniği

PfMP

  • PMI’ın PfMP Sınavı Sayfası
  • PfMP Sınavı Test Kitabı

Kaynaklar

  • Project Portfolio Management_ A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits – Harvey A.

    Levine (2005)

  • The four pillars of portfolio management_ organizational agility, strategy, risk, and resources-CRC Press (2019) – Olivier Lazar
  • Enterprise Portfolio Governance – Michael Knapp

Sipariş vermek için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=4270099

Ders 1: Giriş (PDF)
Ders 2: Menkul Kıymetler, Wall Street'de Rassal Yürüyüş (PDF)
Ders 3: Portföy Teorisi, Bölüm 1: Problemi Oluşturmak (PDF)
Ders 4: Portföy Teorisi, Bölüm 2: Uzantılar (PDF)
Ders 5: Portföy Teorisi, Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy (PDF)
Ders 6: CAPM ve APT, Bölüm 1: Teori (PDF)
Ders 7: Uygulamalar ve Testler (PDF)
Ders 8 & 9: Hisse Senedi Piyasası, Hisse Senedi Getirilerinin Çapraz Kesit Kalıpları (PDF)
Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 1: Fiyatlama (PDF)
Ders 11: Hisse Senedi Opsiyonları, Bölüm 2: Ampirik Bulgular (PDF)
Ders 13: Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 1: Giriş (PDF)
Ders 14: Sabit Getiri Piyasası, Bölüm 2: Zamana Bağlı Değişen Faiz Oranları ve Getiri Eğrileri (PDF)
Ders 15: Forward (alivre), Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri & Swaplar (PDF)
Ders 16: Risk Yönetimi (PDF)
Ders 17: Kredi Piyasası, Bölüm 1: Temettü Riskini Modelleme (PDF)
Ders 18: Kredi Piyasası, Bölüm 2: Kredi Türevleri (PDF)
Ders 19: Menkul Kıymet Analizi (PDF)
Ders 20: Aktif Portföy Yönetimi (PDF)
Ders 21: Hedge Fonları (PDF)
Ders 22: Piyasa Etkinliği (PDF)
Ders 23: Emtialar (PDF)
Elde edilen sonuçlarla bir portföy denemesinde bulunulmuş, etkin portföyler tespit edilmiş ve etkin sınır çizilmiştir.